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Internationale AusgabeStochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Secaucus, New Jersey, U.S.A.: Springer Verlag, 2006
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Sprache: Englisch
Anbieter: Sizzler Texts, SAN GABRIEL, CA, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Soft cover. Zustand: New. Zustand des Schutzumschlags: New. 1st Edition. **INTERNATIONAL EDITION** Read carefully before purchase: This book is the international edition in mint condition with the different ISBN and book cover design, the major content is printed in full English as same as the original North American edition. The book printed in black and white, generally send in twenty-four hours after the order confirmed. All shipments contain tracking numbers. Great professional textbook selling experience and expedite shipping service.
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Zustand: New. pp. 160.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)
Anbieter: WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Internationale Ausgabe
Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: Sizzler Texts, SAN GABRIEL, CA, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance).
Verlag: Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2006
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
gebundene Ausgabe. Zustand: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. XI, 142 Seiten, Englisch 358g.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: StainesBook, Weybridge, SURRE, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Zustand: New. pp. 156.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: BennettBooksLtd, San Diego, NV, USA
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Nov 2005, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Sprache: Englisch
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Buch. Zustand: Neu. Neuware -Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 156 pp. Englisch.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10: 3642077838 ISBN 13: 9783642077838
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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EUR 108,38
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Nov 2010, 2010
ISBN 10: 3642077838 ISBN 13: 9783642077838
Sprache: Englisch
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Highly esteemed authorTopics covered are relevantand timely 156 pp. Englisch.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Nov 2005, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Sprache: Englisch
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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EUR 77,07
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In den WarenkorbZustand: New. Print on Demand pp. 156 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
Zustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 156.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2010
ISBN 10: 3642077838 ISBN 13: 9783642077838
Sprache: Englisch
EUR 48,37
EUR 48,99 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: Mehr als 20 verfügbar
In den WarenkorbKartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Extremely famous author. The Stochastic calculus of variations is usually denoted as  the Malliavin Calculus Very up-to-date topics (see contents )Self-contained, with a view to numerical applicationsWhile Mal.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2005
ISBN 10: 3540434313 ISBN 13: 9783540434313
Sprache: Englisch
EUR 48,37
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Nov 2010, 2010
ISBN 10: 3642077838 ISBN 13: 9783642077838
Sprache: Englisch
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 156 pp. Englisch.
