Anbieter: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, USA
EUR 52,67
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Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
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Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
EUR 56,62
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In den WarenkorbPF. Zustand: New.
Verlag: Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1981
ISBN 10: 3540110380 ISBN 13: 9783540110385
Sprache: Englisch
Anbieter: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Deutschland
EUR 38,00
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In den Warenkorbkartoniert. Zustand: Sehr gut. Lecture Notes in Control and Information Sciences, Band 36. Zust: Gutes Exemplar. VI, 250 Seiten, Englisch 422g.
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
EUR 78,29
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. illustrated edition. 260 pages. 9.60x6.60x0.59 inches. In Stock.
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 1981
ISBN 10: 3540110380 ISBN 13: 9783540110385
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
EUR 53,49
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - On optimal stopping times in operating systems.- Semimartingales defined on markov processes.- The expected value of perfect information in the optimal evolution of stochastic systems.- Some problems of large deviations.- On the behaviour of certain functionals of the wiener process and applications to stochastic differential equations.- Point processes and system lifetimes.- On weak convergence of semimartingales and point processes.- Ito formula in banach spaces.- General theorems of filtering with point process observations.- Existence of partially observable stochastic optimal controls.- On the generalization of the fefferman-garsia inequality.- Some remarks on the purely nondeterministic property of second order random fields.- The H¿lder continuity of hilbert space valued stochastic integrals with an application to SPDE.- On the first integrals and liouville equations for diffusion processes.- An averaging method for the analysis of adaptive systems with small adjustment rate.- A-spaces associated with processes. Application to stochastic equations.- A martingale approach to first passage problems and a new condition for Wald's identity.- A taylor formula for semimartingales solving a stochastic equation.- On optimal sensor location in stochastic differential systems and in their deterministic analogues.- On first order singular bellman equation.- A limit theorem of solutions of stochastic boundary-initial-value problems.- Stochastic integration with respect to multiparameter Gaussian processes.- On L2 and non-L2 multiple stochastic integration.- Optimal stochastic control under reliability constraints.- On controlled semi-markov processes with average reward criterion.- Likelihood ratios and kalman filtering for random fields.
Anbieter: Mispah books, Redhill, SURRE, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Very Good. Very Good. book.