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univariate tests time series von jeff cromwell (8 Ergebnisse)
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Univariate Tests for Time Series Models
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Univariate Tests for Time Series Models
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Univariate Tests for Time Series Models (Quantitative Applications in the Social Sciences)
Verlag: Sage Publications, Incorporated 1994-01-01, 1994
ISBN 10: 080394991X ISBN 13: 9780803949911
Sprache: Englisch
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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Univariate Tests for Time Series Models
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 42,64
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Univariate Tests for Time Series Models
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Univariate Tests for Time Series Models
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
EUR 69,99
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In den WarenkorbPaperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 104 pages. 8.50x5.50x0.25 inches. In Stock.
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Univariate Tests for Time Series Models
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Taking a sequential approach to time-series model building, this easy-to-use and widely applicable book explores how to test for stationarity, normality, independence, linearity, model order, and properties of the residual process. The authors clearly define each testing procedure and offer examples to illustrate each concept. They also offer sound advice on how to perform the tests using different software packages.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Univariate Tests for Time Series Models | Jeff B. Cromwell (u. a.) | Taschenbuch | Kartoniert / Broschiert | Englisch | 1994 | Sage Publications, Inc. | EAN 9780803949911 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.
