Advanced Markov Chain Monte Carlo Methods (Hardcover)

Sprache: Englisch

Verlag: John Wiley & Sons Inc, New York, 2010

0470748265 / 9780470748268

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Hardcover. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods are now an indispensable tool in scientific computing. This book discusses recent developments of MCMC methods with an emphasis on those making use of past sample information during simulations. The application examples are drawn from diverse fields such as bioinformatics, machine learning, social science, combinatorial optimization, and computational physics. Key Features: Expanded coverage of the stochastic approximation Monte Carlo and dynamic weighting algorithms that are essentially immune to local trap problems.A detailed discussion of the Monte Carlo Metropolis-Hastings algorithm that can be used for sampling from distributions with intractable normalizing constants.Up-to-date accounts of recent developments of the Gibbs sampler.Comprehensive overviews of the population-based MCMC algorithms and the MCMC algorithms with adaptive proposals. This book can be used as a textbook or a reference book for a one-semester graduate course in statistics, computational biology, engineering, and computer sciences. Applied or theoretical researchers will also find this book beneficial. * Presents the latest developments in Monte Carlo research. * Provides a toolkit for simulating complex systems using MCMC. * Introduces a wide range of algorithms including Gibbs sampler, Metropolis-Hastings and an overview of sequential Monte Carlo algorithms. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780470748268

Titel
Advanced Markov Chain Monte Carlo Methods (Hardcover)
Autor
Faming Liang
Verlag
John Wiley & Sons Inc, New York
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
new
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
0470748265
ISBN-13
9780470748268
Auflage
1. Auflage

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