Foundations of Time Series Analysis and Prediction Theory
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley and Sons Ltd, 2001
- Erstausgabe
- Hardcover
- Neu

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This text provides a mathematical foundation for prediction theory and time series analysis using the geometry of Hilbert spaces. Emphasis is on foundation and structure, supported by theory, application and exercises to provide reinforcement and to extend discussions. Series: Wiley Series in Probability and Statistics. Num Pages: 448 pages, Ill. BIC Classification: PBT. Category: (G) General (US: Trade); (P) Professional & Vocational; (UU) Undergraduate. Dimension: 242 x 159 x 26. Weight in Grams: 737. . 2001. 1st Edition. Hardcover. . . . .
Bestandsnummer des Verkäufers V9780471394341
- Titel
- Foundations of Time Series Analysis and Prediction Theory
- Autor
- Mohsen Pourahmadi
- Verlag
- John Wiley and Sons Ltd
- Erscheinungsjahr
- 2001
- Zustand
- New
- Einband
- Hardcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 0471394343
- ISBN-13
- 9780471394341
- Auflage
- 1. Auflage
This volume provides a mathematical foundation for time seriesanalysis and prediction theory using the idea of regression and thegeometry of Hilbert spaces. It presents an overview of the tools oftime series data analysis, a detailed structural analysis ofstationary processes through various reparameterizations employingtechniques from prediction theory, digital signal processing, andlinear algebra. The author emphasizes the foundation and structureof time series and backs up this coverage with theory andapplication.
End-of-chapter exercises provide reinforcement for self-study andappendices covering multivariate distributions and Bayesianforecasting add useful reference material. Further coveragefeatures:
* Similarities between time series analysis and longitudinal dataanalysis
* Parsimonious modeling of covariance matrices through ARMA-likemodels
* Fundamental roles of the Wold decomposition andorthogonalization
* Applications in digital signal processing and Kalmanfiltering
* Review of functional and harmonic analysis and predictiontheory
Foundations of Time Series Analysis and Prediction Theory guidesreaders from the very applied principles of time series analysisthrough the most theoretical underpinnings of prediction theory. Itprovides a firm foundation for a widely applicable subject forstudents, researchers, and professionals in diverse scientificfields.
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