Introduction to Stochastic Integration.

Kuo, Hui-Hsiung -

ISBN 10: 0387287205 / ISBN 13: 9780387287201

Verlag: Berlin ; New York: Springer (Universitext), 2006

Beschreibung

Formateinband: Broschierte Ausgabe XIII, 278 S. (23,5 cm) 1st Edition; Sehr guter Zustand. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 600 [Stichwörter: Stochastik, Stochastische Integration, Brownian Motion, Stochastic Integrals for Martingales, The Ito-Formula, Multiple Wiener-Ito Integrals, Stochastic Differential Equations etc.].

Bestandsnummer des Verkäufers 62021

Bibliografische Details

• Titel: Introduction to Stochastic Integration.
• Verlag: Berlin ; New York: Springer (Universitext)
• Veröffentlichungsdatum: 2006
• Sprache: Englisch
• ISBN-10: 0387287205
• ISBN-13: 9780387287201
• Bindung: Softcover
• Ausgabe: 1. Auflage
• Zustand: Sehr gut
• Verkäuferkataloge:
  • Mathematik

Über diesen Titel

Inhaltsangabe

Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a ‘friendly’ introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY

Über die Autorin bzw. den Autor

Hui-Hsiung Kuo is the Nicholson Professor of Mathematics at Louisiana State University.