Multiple Time Series Models

Sprache: Englisch

Verlag: SAGE Publications Inc, US, 2006

1412906563 / 9781412906562

Serie: Buch 110 von 194 - Quantitative Applications in the Social Sciences

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Many analyses of time series data involve multiple, related variables.  Multiple Time Series Models presents many specification choices and special challenges.  This book reviews the main competing approaches to modeling multiple time series: simultaneous equations, ARIMA, error correction models, and vector autoregression.  The text focuses on vector autoregression (VAR) models as a generalization of the other approaches mentioned.  Specification, estimation, and inference using these models is discussed.  The authors also review arguments for and against using multi-equation time series models. Two complete, worked examples show how VAR models can be employed. An appendix discusses software that can be used for multiple time series models and software code for replicating the examples is available.Key FeaturesOffers a detailed comparison of different time series methods and approaches. Includes a self-contained introduction to vector autoregression modeling. Situates multiple time series modeling as a natural extension of commonly taught statistical models.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781412906562

Titel
Multiple Time Series Models
Autor
Patrick T. Brandt, John Taylor Williams
Verlag
SAGE Publications Inc, US
Veröffentlichungsjahr
2006
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
1412906563
ISBN-13
9781412906562
Ausgabe
1st.
Artikelgewicht
140 Gramm
Abmessungen
13.97 x 0.66 x 21.59 cm
Serie
Buch 110 von 194: Quantitative Applications in the Social Sciences

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