New Introduction to Multiple Time Series Analysis (Paperback)

Helmut Luetkepohl

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Sprache: Englisch

Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2006

3540262393 / 9783540262398

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Paperback. This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. The models covered include vector autoregressive, cointegrated,vector autoregressive moving average, multivariate ARCH and periodic processes as well as dynamic simultaneous equations and state space models. Least squares, maximum likelihood and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Causality analysis, impulse response analysis and innovation accounting are presented as tools for structural analysis. The book is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it. Applied researchers involved in analyzing multiple time series may benefit from the book as it provides the background and tools for their tasks. It bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540262398

Titel
New Introduction to Multiple Time Series Analysis (Paperback)
Autor
Helmut Luetkepohl
Verlag
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin
Erscheinungsjahr
2006
Zustand
new
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540262393
ISBN-13
9783540262398
Auflage
1. Auflage

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