Nonlinear Econometric Modeling in Time Series (Paperback)

Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge, 2006

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Paperback. Nonlinear Econometric Modeling in Time Series presents the more recent literature on nonlinear time series. Specific topics covered with respect to nonlinearity include cointegration tests, risk-related asymmetries, structural breaks and outliers, Bayesian analysis with a threshold, consistency and asymptotic normality, asymptotic inference and error-correction models. With a world-class panel of contributors, this volume addresses topics with major applications for fields such as foreign-exchange markets and interest rate analysis. Eleventh in this series of international symposia, this volume is also part of the European Conference Series in Quantitative Economics and Econometrics (EC)2. This book presents some of the more recent developments in nonlinear time series, including Bayesian analysis and cointegration tests. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780521028684

Titel
Nonlinear Econometric Modeling in Time Series (Paperback)
Autor
William A. Barnett
Verlag
Cambridge University Press, Cambridge
Erscheinungsjahr
2006
Zustand
new
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
052102868X
ISBN-13
9780521028684
Auflage
1. Auflage

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