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In 5 independent sections, this book accounts recent main developments of stochastic analysis: Gross-Stroock Sobolev space over a Gaussian probability space; quasi-sure analysis; anticipate stochastic integrals as divergence operators; principle of transfer from ordinary differential equations to stochastic differential equations; Malliavin calculus and elliptic estimates; stochastic Analysis in infinite dimension.
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Buchbeschreibung Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book, written by the founder of the stochastic calculus of variations, now a wide and prolific field of research, is divided into five independent parts that can each be read independently of the others. It is an account of the main recent developments in the field, taking care however over the geometric foundations, particularly the intrinsic point of view. Analytic applications are also presented. Included is the first presentation in book-form of quasi-sure analysis.The book includes a vast bibliography of close to 800 items, and will be most valuable to all stochastic analysts. Parts of it can also be used for graduate courses. 364 pp. Englisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783540570240
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Buchbeschreibung Zustand: New. pp. 364. Bestandsnummer des Verkäufers 26348781
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Buchbeschreibung Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This book accounts in 5 independent parts, recent main developments of Stochastic Analysis: Gross-Stroock Sobolev space over a Gaussian probability space quasi-sure analysisanticipate stochastic integrals as divergence operatorsprinciple of transfer from. Bestandsnummer des Verkäufers 4894161
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