Inhaltsangabe
A critical problem in the practice of banking risk assessment is the estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default). This book presents the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations, and outlines techniques to estimate LGD and EAD. Also included is a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters.
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The basel II risk parameters estimation, validation, and stress testing
Verlag:
Springer International Publishing AG, Frankfurt, 2006
ISBN 10: 3540330852
ISBN 13: 9783540330851
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Hardcover
Anbieter: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, Spanien
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TAPA DURA. Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 100777157
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