Rauhmeier robert (33 Ergebnisse)
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Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
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Paperback. Zustand: New. Second Edition 2011. The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pr…icing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing AG, Frankfurt, 2006
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Taschenbuch. Zustand: Neu. The Basel II Risk Parameters | Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management | Bernd Engelmann (u. a.) | Taschenbuch | xiv | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783642442353 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg…, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2014
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to cred…it portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014
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Paperback. Zustand: New. Second Edition 2011.
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Zustand: New. pp. 442 2nd edition.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 440 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as…inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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Hardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 426 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfo…lio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe est…imation an.
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