Econometric Modelling with Time Series (Paperback)

Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge, 2012

0521139813 / 9780521139816

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Paperback. This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation. An important advantage of adopting the principle of maximum likelihood as the unifying framework for the book is that many of the estimators and test statistics proposed in econometrics can be derived within a likelihood framework, thereby providing a coherent vehicle for understanding their properties and interrelationships. In contrast to many existing econometric textbooks, which deal mainly with the theoretical properties of estimators and test statistics through a theorem-proof presentation, this book squarely addresses implementation to provide direct conduits between the theory and applied work. This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780521139816

Titel
Econometric Modelling with Time Series (Paperback)
Autor
Stan Hurn
Verlag
Cambridge University Press, Cambridge
Erscheinungsjahr
2012
Zustand
new
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
0521139813
ISBN-13
9780521139816

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