Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules : Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière

Sprache: Französisch

Verlag: Éditions Universitaires Européennes, 2023

6203441864 / 9786203441864

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Ce travail est consacré à l'estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.

Bestandsnummer des Verkäufers 9786203441864

Titel
Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules : Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière
Autor
Samia Ben Messaoud
Verlag
Éditions Universitaires Européennes
Erscheinungsjahr
2023
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Französisch
ISBN-10
6203441864
ISBN-13
9786203441864
Artikelgewicht
96 Gramm
Abmessungen
220x150x4 mm

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