Monte Carlo Methods in Bayesian Computation

Sprache: Englisch

Verlag: Springer New York Jan 2000, 2000

0387989358 / 9780387989358

Serie: Buch 49 von 160 - Springer Series in Statistics

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book examines advanced Bayesian computational methods. It presents methods for sampling from posterior distributions and discusses how to compute posterior quantities of interest using Markov chain Monte Carlo (MCMC) samples. This book examines each of these issues in detail and heavily focuses on computing various posterior quantities of interest from a given MCMC sample. Several topics are addressed, including techniques for MCMC sampling, Monte Carlo methods for estimation of posterior quantities, improving simulation accuracy, marginal posterior density estimation, estimation of normalizing constants, constrained parameter problems, highest posterior density interval calculations, computation of posterior modes, and posterior computations for proportional hazards models and Dirichlet process models. The authors also discuss computions involving model comparisons, including both nested and non-nested models, marginal likelihood methods, ratios of normalizing constants, Bayes factors, the Savage-Dickey density ratio, Stochastic Search Variable Selection, Bayesian Model Averaging, the reverse jump algorithm, and model adequacy using predictiveand latent residual approaches. The book presents an equal mixture of theory and applications involving real data. The book is intended as a graduate textbook or a reference book for a one semester course at the advanced masters or Ph.D. level. It would also serve as a useful reference book for applied or theoretical researchers as well as practitioners. Ming-Hui Chen is Associate Professor of Mathematical Sciences at Worcester Polytechnic Institute, Qu-Man Shao is Assistant Professor of Mathematics at the University of Oregon. Joseph G. Ibrahim is Associate Professor of Biostatistics at the Harvard School of Public Health and Dana-Farber Cancer Institute. 406 pp. Englisch. …

Bestandsnummer des Verkäufers 9780387989358

Titel
Monte Carlo Methods in Bayesian Computation
Autor
Ming-Hui Chen
Verlag
Springer New York Jan 2000
Veröffentlichungsjahr
2000
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0387989358
ISBN-13
9780387989358
Ausgabe
2. Auflage
Artikelgewicht
773 Gramm
Abmessungen
241x160x27 mm
Serie
Buch 49 von 160: Springer Series in Statistics

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