Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths

Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, GB, 2010

0521876079 / 9780521876070

Serie: Buch 54 von 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics

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Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramatic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.…

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9780521876070

Titel
Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths
Autor
Peter K. Friz, Nicolas B. Victoir
Verlag
Cambridge University Press, GB
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
New
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
0521876079
ISBN-13
9780521876070
Artikelgewicht
1.600 Gramm
Serie
Buch 54 von 151: Cambridge Studies in Advanced Mathematics

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