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Taschenbuch. Zustand: Neu. A Factor Model Approach to Derivative Pricing | James A. Primbs | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2016 | Chapman and Hall/CRC | EAN 9781498763325 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. James A. Primbs holds undergraduate degrees in Mathematics and Electrical Engineering from UC Davis, an MS degree in Electrical Engineering from Stanford, and a PhD in Control and Dynamical System from Caltech. From 2001-2012 he served as an Assistant and t.
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A Factor Model Approach to Derivative Pricing
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Ltd Jul 2017, 2017
ISBN 10: 1138426172 ISBN 13: 9781138426177
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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A Factor Model Approach to Derivative Pricing
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman And Hall/CRC Dez 2016, 2016
ISBN 10: 1498763324 ISBN 13: 9781498763325
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Written in a highly accessible style, A Factor Model Approach to Derivative Pricing lays a clear and structured foundation for the pricing of derivative securities based upon simple factor model related absence of arbitrage ideas. This unique and unifying approach provides for a broad treatment of topics and models, including equity, interest-rate, and credit derivatives, as well as hedging and tree-based computational methods, but without reliance on the heavy prerequisites that often accompany such topics. Whether being used as text for an intermediate level course in derivatives, or by researchers and practitioners who are seeking a better understanding of the fundamental ideas that underlie derivative pricing, readers will appreciate the book's ability to unify many disparate topics and models under a single conceptual theme. 296 pp. Englisch.
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A Factor Model Approach to Derivative Pricing
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Written in a highly accessible style, A Factor Model Approach to Derivative Pricing lays a clear and structured foundation for the pricing of derivative securities based upon simple factor model related absence of arbitrage ideas. This unique and unifying approach provides for a broad treatment of topics and models, including equity, interest-rate, and credit derivatives, as well as hedging and tree-based computational methods, but without reliance on the heavy prerequisites that often accompany such topics. Whether being used as text for an intermediate level course in derivatives, or by researchers and practitioners who are seeking a better understanding of the fundamental ideas that underlie derivative pricing, readers will appreciate the book's ability to unify many disparate topics and models under a single conceptual theme.
