John schoenmakers (15 Ergebnisse)
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Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
Anbieter: Three Hegemons Books, Brooklyn, NY, USAThree Hegemons Books
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- Hardcover
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Zustand: New. 1st ed. 2018 edition NO-PA16APR2015-KAP.
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Zustand: New.
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Inc, 2005
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. The Libor market model remains one of the most popular and advanced tools for modelling interest rates and interest rate derivatives, but finding a useful procedure for calibrating the model has been a perennial problem. Also the respective pricing of exotic derivative products such as Bermuda…n callable structures is considered highly non-trivial. In recent studies, author John Schoenmakers and his colleagues developed a fast and robust implied method for calibrating the Libor model and a new generic procedure for the pricing of callable derivative instruments in this model. Within a compact, self-contained review of the requisite mathematical theory on interest rate modelling, Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products introduces the author's new approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. Discussions include economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognormal approximations suitable for the Libor market model.A look at the available literature on Libor modelling shows that the issues surrounding instabilty of calibration and its consequences have not been well documented, and an effective general approach for treating Bermudan callable Libor products has been missing. This book fills these gaps and with clear illustrations, examples, and explanations, offers new methods that surmount some of the Libor model's thornier obstacles. Introduces the author's various approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. This book discusses economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognormal approximations. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Zustand: As New. Unread book in perfect condition.
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Chapman & Hall, 2005
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: Brand New. 1st edition. 202 pages. 9.25x6.25x0.75 inches. In Stock.
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Zustand: New.
Sprache: Englisch
Verlag: Taylor & Francis Inc, 2005
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. The Libor market model remains one of the most popular and advanced tools for modelling interest rates and interest rate derivatives, but finding a useful procedure for calibrating the model has been a perennial problem. Also the respective pricing of exotic derivative products such as Bermuda…n callable structures is considered highly non-trivial. In recent studies, author John Schoenmakers and his colleagues developed a fast and robust implied method for calibrating the Libor model and a new generic procedure for the pricing of callable derivative instruments in this model. Within a compact, self-contained review of the requisite mathematical theory on interest rate modelling, Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products introduces the author's new approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. Discussions include economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognormal approximations suitable for the Libor market model.A look at the available literature on Libor modelling shows that the issues surrounding instabilty of calibration and its consequences have not been well documented, and an effective general approach for treating Bermudan callable Libor products has been missing. This book fills these gaps and with clear illustrations, examples, and explanations, offers new methods that surmount some of the Libor model's thornier obstacles. Introduces the author's various approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. This book discusses economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognormal approximations. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2004
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
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Zustand: New. Introduces the author's various approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. This book discusses economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognor…mal approximations. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 224 pages, 12 black & white illustrations, 43 black & white tables. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 235 x 156 x 18. Weight in Grams: 453. . 2005. 1st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman and Hall/CRC, 2005
Serie: Buch 1 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Hardcover
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Zustand: New. Introduces the author's various approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. This book discusses economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognor…mal approximations. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 224 pages, 12 black & white illustrations, 43 black & white tables. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 235 x 156 x 18. Weight in Grams: 453. . 2005. 1st Edition. hardcover. . . . .
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Gebunden. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dr. John Schoenmakers (Berlin, Germany) is Deputy head of the Stochastic Algorithms and Nonparametric statistics research group at the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics. His fields of…interest include advanced modeling of equity and.
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