Olaf schoffer (23 Ergebnisse)

Softcover. Zustand: Bon. Ancien livre de bibliothèque avec équipements. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.…

Broschiert. Zustand: Gut. X, 376 S. : graph. Darst. ; mit 68 Tabellen. Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 600.…

Zustand: New.

Zustand: As New. Unread book in perfect condition.

Zustand: New.

Paperback. Zustand: New.

Zustand: New. In German.

Zustand: New.

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Zustand: New. pp. 484.

Paperback. Zustand: Brand New. 4th edition. 497 pages. German language. 9.45x6.61x1.10 inches. In Stock.

Zustand: New.

Paperback. Zustand: Brand New. 100 pages. German language. 8.66x5.91x0.23 inches. In Stock.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 409 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Für die Modellierung von Kapitalmarktrenditen werden häufig asymmetrische GARCH-Prozesse angewendet. Daher werden hier insbesondere die Eigenschaften des A-PARCH-Modells sowie seiner Erweiterungen untersucht. Dieses Modell ermöglicht nicht allein die Modellierung von Volatilitätsschwankungen und Hochgipfligkeit. Es ist ebenso geeignet, das Charakteristikum der Asymmetrie nachzubilden und so die Hebelwirkungshypothese als mögliche Ursache für Asymmetrie in Kapitalmarktdaten zu untersuchen. Um langes Gedächtnis als Eigenschaft von Kapitalmarktrenditen nachbilden zu können, gibt es zudem verschiedene Erweiterungen des ursprünglichen GARCH-Ansatzes. Hier wird insbesondere das FI-A-PARCH-Modell betrachtet. Um einige Schwächen dieses Modells zu beheben, wird analog zur Herleitung des HYGARCH-Modells eine Erweiterung zum Hyperbolischen A-PARCH-Modell vorgeschlagen. Diese erlaubt sowohl die Beschreibung der Charakteristika Volatilitätsschwankungen, Hochgipfligkeit und Asymmetrie wie auch das Vorliegen von langem Gedächtnis für eine Transformation der bedingten Volatilitäten.…

Softcover. Zustand: gut. 2007. Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten In deutscher Sprache. pages.

Zustand: New. Print on Demand pp. 484.

Zustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 484.

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Für die Modellierung von Kapitalmarktrenditen werden häufig asymmetrische GARCH-Prozesse angewendet. Daher werden hier insbesondere die Eigenschaften des A-PARCH-Modells sowie seiner Erweiterungen untersucht. Dieses Modell ermöglicht nicht allein die Modellierung von Volatilitätsschwankungen und Hochgipfligkeit. Es ist ebenso geeignet, das Charakteristikum der Asymmetrie nachzubilden und so die Hebelwirkungshypothese als mögliche Ursache für Asymmetrie in Kapitalmarktdaten zu untersuchen. Um langes Gedächtnis als Eigenschaft von Kapitalmarktrenditen nachbilden zu können, gibt es zudem verschiedene Erweiterungen des ursprünglichen GARCH-Ansatzes. Hier wird insbesondere das FI-A-PARCH-Modell betrachtet. Um einige Schwächen dieses Modells zu beheben, wird analog zur Herleitung des HYGARCH-Modells eine Erweiterung zum Hyperbolischen A-PARCH-Modell vorgeschlagen. Diese erlaubt sowohl die Beschreibung der Charakteristika Volatilitätsschwankungen, Hochgipfligkeit und Asymmetrie wie auch das Vorliegen von langem Gedächtnis für eine Transformation der bedingten Volatilitäten. 100 pp. Deutsch.…

Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Schoffer OlafDr. Olaf Schoffer, Dipl.-Stat.: Studium der Statistik und Promotion mit Schwerpunkt Oekonometrie an der Universitaet Dortmund. Betreuuer des Standortes Kamenz im Forschungsdatenzentrum der Statistischen Landesaemter und Leh.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Für die Modellierung von Kapitalmarktrenditen werden häufig asymmetrische GARCH-Prozesse angewendet. Daher werden hier insbesondere die Eigenschaften des A-PARCH-Modells sowie seiner Erweiterungen untersucht. Dieses Modell ermöglicht nicht allein die Modellierung von Volatilitätsschwankungen und Hochgipfligkeit. Es ist ebenso geeignet, das Charakteristikum der Asymmetrie nachzubilden und so die Hebelwirkungshypothese als mögliche Ursache für Asymmetrie in Kapitalmarktdaten zu untersuchen. Um langes Gedächtnis als Eigenschaft von Kapitalmarktrenditen nachbilden zu können, gibt es zudem verschiedene Erweiterungen des ursprünglichen GARCH-Ansatzes. Hier wird insbesondere das FI-A-PARCH-Modell betrachtet. Um einige Schwächen dieses Modells zu beheben, wird analog zur Herleitung des HYGARCH-Modells eine Erweiterung zum Hyperbolischen A-PARCH-Modell vorgeschlagen. Diese erlaubt sowohl die Beschreibung der Charakteristika Volatilitätsschwankungen, Hochgipfligkeit und Asymmetrie wie auch das Vorliegen von langem Gedächtnis für eine Transformation der bedingten Volatilitäten.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Für die Modellierung von Kapitalmarktrenditen werden häufig asymmetrische GARCH-Prozesse angewendet. Daher werden hier insbesondere die Eigenschaften des A-PARCH-Modells sowie seiner Erweiterungen untersucht. Dieses Modell ermöglicht nicht allein die Modellierung von Volatilitätsschwankungen und Hochgipfligkeit. Es ist ebenso geeignet, das Charakteristikum der Asymmetrie nachzubilden und so die Hebelwirkungshypothese als mögliche Ursache für Asymmetrie in Kapitalmarktdaten zu untersuchen. Um langes Gedächtnis als Eigenschaft von Kapitalmarktrenditen nachbilden zu können, gibt es zudem verschiedene Erweiterungen des ursprünglichen GARCH-Ansatzes. Hier wird insbesondere das FI-A-PARCH-Modell betrachtet. Um einige Schwächen dieses Modells zu beheben, wird analog zur Herleitung des HYGARCH-Modells eine Erweiterung zum Hyperbolischen A-PARCH-Modell vorgeschlagen. Diese erlaubt sowohl die Beschreibung der Charakteristika Volatilitätsschwankungen, Hochgipfligkeit und Asymmetrie wie auch das Vorliegen von langem Gedächtnis für eine Transformation der bedingten Volatilitäten.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 100 pp. Deutsch.…

Taschenbuch. Zustand: Neu. Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten | Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen | Olaf Schoffer | Taschenbuch | 100 S. | Deutsch | 2012 | AV Akademikerverlag | EAN 9783639419856 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand.…