Rolski tomasz (64 Ergebnisse)
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Verlag: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, ,, 1976
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Sprache: Englisch
Verlag: Mathematical Institute, Wrocław, 1986
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In den WarenkorbSoft cover. Zustand: Very Good. 8vo (23.5 cm), 24 pp. Original printed wrappers, stapled as issued (wrappers sightly sunned, text generally clean). Preprint No. 71. With the author's inscription in Polish and signature on the title page. A research preprint by Tomasz Rolski of the Wrocław Mathematical Institute, studying the erg…odic properties of a non-homogeneous Poisson process driven by an almost periodic intensity function; stationary and Palm versions of the process are constructed, and the main result establishes that as j → ∞ the distribution of the shifted inter-point distance sequence (T_{i+j}, i ∈ ℕ) converges weakly to that of the Palm version (T⁰ᵢ, i ∈ ℕ), with convergence in variation in the periodic case — building on the author's earlier work on stationary and Palm versions of point processes (1981, 1984, 1985) and situating itself within the growing literature on systems directed by point processes with periodic intensity, including work of Harrison-Lemoine, Heyman-Whitt, and Asmussen-Thorisson. Signed by Author(s).
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Stochastic Processes for Insurance and Finance
Schmidli, Hanspeter, Teugels, Jozef L., Rolski, Tomasz, Schmidt, Volker
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In this set of notes we study a notion of a random process assoc- ted with a point process. The presented theory was inSpired by q- ueing problems. However it seems to be of interest in other branches of applied probability, as for example reliabilit…y or dam theory. Using developed tools, we work out known, aswell as new results from queueing or dam theory. Particularly queues which cannot be treated by standard techniques serve as illustrations of the theory. In Chapter 1 the preliminaries are given. We acquaint the reader with the main ideas of these notes, introduce some useful notations, concepts and abbreviations. He also recall basic facts from ergodic theory, an important mathematical tool employed in these notes. Finally some basic notions from queues are reviewed. Chapter 2 deals with discrete time theory. It serves two purposes. The first one is to let the reader get acquainted with the main lines of the theory needed in continuous time without being bothered by tech nical details. However the discrete time theory also seems to be of interest itself. There are examples which have no counte~ in continuous time. Chapter 3 deals with continuous time theory. It also contains many basic results from queueing or dam theory. Three applications of the continuous time theory are given in Chapter 4. We show how to use the theory in order to get some useful bounds for the stationary distribution of a random process.
Stochastic Processes for Insurence and Finance
Rolski, Tomasz; Schmidli, Hanspeter; Schmidt, Volker; Teugels, Jozef
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Stochastic Processes for Insurence and Finance
Rolski, Tomasz; Schmidli, Hanspeter; Schmidt, Volker; Teugels, Jozef
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Stochastic Processes for Insurance and Finance (Wiley Series in Probability and Statistics)
Rolski, Tomasz; Schmidli, Hanspeter; Schmidt, Volker; Teugels, Jozef L.
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Stochastic Processes for Insurence and Finance
Rolski, Tomasz; Schmidli, Hanspeter; Schmidt, Volker; Teugels, Jozef
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Stochastic Processes for Insurence and Finance
Rolski, Tomasz; Schmidli, Hanspeter; Schmidt, Volker; Teugels, Jozef
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Stochastic Processes for Insurance and Finance (Wiley Series in Probability and Statistics)
Rolski, Tomasz; Schmidli, Hanspeter; Schmidt, Volker; Teugels, Jozef L.
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Zustand: New. Stochastic Processes for Insurance and Finance offers a thorough yet accessible reference for researchers and practitioners of insurance mathematics. Building on recent and rapid developments in applied probability, the authors describe in general terms models based on Markov processes, martingales and various type…s of point processes. Series: Wiley Series in Probability and Statistics. Num Pages: 674 pages, black & white illustrations. BIC Classification: KFF; PB. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 157 x 231 x 40. Weight in Grams: 970. . 2009. 1st Edition. Paperback. . . . .
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents a broad range of computational techniques based on repeated random sampling, widely known as Monte Carlo methods and sometimes as stochastic simulation. These methods bring together ideas from probability theory, statistics, computer scie…nce, and statistical physics, providing tools for solving problems in fields such as operations research, biotechnology, and finance.Topics include the generation and analysis of pseudorandom numbers (which are intended to imitate truly random numbers on a computer), the design and justification of Monte Carlo algorithms, and advanced approaches such as Markov chain Monte Carlo and stochastic optimization. In contrast to deterministic numerical methods, the outcome of a Monte Carlo algorithm is itself random and one needs the tools of probability and statistics to interpret these results meaningfully. The theoretical foundations, particularly the law of large numbers and central limit theorem, are combined with practical algorithms that reveal both the strengths and subtleties of stochastic simulation.The book includes numerous exercises, both theoretical and computational. Each chapter features step-by-step algorithms, illustrated examples, and results presented through numerical computations, tables, and a variety of plots and figures. All Python code used to produce these results is publicly available, allowing readers to reproduce and explore simulations on their own.Intended primarily for graduate students and researchers, the exposition focuses on core concepts and intuitive understanding, avoiding excessive formalism. The book is suitable both for self-study and as a course text and offers a clear pathway from foundational principles to modern applications.
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Zustand: New. Stochastic Processes for Insurance and Finance offers a thorough yet accessible reference for researchers and practitioners of insurance mathematics. Building on recent and rapid developments in applied probability, the authors describe in general terms models based on Markov processes, martingales and various type…s of point processes. Series: Wiley Series in Probability and Statistics. Num Pages: 674 pages, black & white illustrations. BIC Classification: KFF; PB. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 157 x 231 x 40. Weight in Grams: 970. . 2009. 1st Edition. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
