Thomas v mikosch (13 Ergebnisse)
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Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2009
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. The Handbook of Financial Time Series provides an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics, both from a statistical and an econometrical point of view. Experts present, among others various aspects, the important GARCH and Stochastic Volatility classes, like for example…distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory. The book also details processes in continuous time and cointegration since both play a very essential role in financial modeling. In addition, recent developments in nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data and many more topics are included in the handbook. Many outstanding authors have contributed to this encyclopedia, making the volume an excellent source of reference for scientists and researchers working in the field of financial time series. The Handbook of Financial Time Series provides an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics, both from a statistical and an econometrical point of view. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing AG, Berlin, 2009
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Handbook Of Financial Time Series
Andersen, Torben Gustav (Editor) / Davis, Richard A. (Editor) / Kreiß, Jens-Peter (Editor) / Mikosch, Thomas V. (Editor)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer-Verlag Berlin And Heidelberg Gmbh & Co. Kg, 2009
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The Handbook of Financial Time Series provides an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics, both from a statistical and an econometrical point of view. Experts present, among others various aspects, the important GARCH and Stoc…hastic Volatility classes, like for example distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory. The book also details processes in continuous time and cointegration since both play a very essential role in financial modeling. In addition, recent developments in nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data and many more topics are included in the handbook. Many outstanding authors have contributed to this encyclopedia, making the volume an excellent source of reference for scientists and researchers working in the field of financial time series.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2009
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Hardcover. Zustand: new. Hardcover. The Handbook of Financial Time Series provides an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics, both from a statistical and an econometrical point of view. Experts present, among others various aspects, the important GARCH and Stochastic Volatility classes, like for example…distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory. The book also details processes in continuous time and cointegration since both play a very essential role in financial modeling. In addition, recent developments in nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data and many more topics are included in the handbook. Many outstanding authors have contributed to this encyclopedia, making the volume an excellent source of reference for scientists and researchers working in the field of financial time series. The Handbook of Financial Time Series provides an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics, both from a statistical and an econometrical point of view. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
Handbook Of Financial Time Series
Andersen, Torben Gustav (Editor) / Davis, Richard A. (Editor) / Kreiß, Jens-Peter (Editor) / Mikosch, Thomas V. (Editor)
Sprache: Englisch
Verlag: Springer-Verlag Berlin And Heidelberg Gmbh & Co. Kg, 2009
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Handbook of Financial Time Series. Davis, Richard A., Torben Gustav Andersen and Jens-Peter Kreiß
Davis, Richard A., Torben Gustav Andersen and Jens-Peter Kreiß
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Handbook of Financial Time Series
Andersen, Torben Gustav|Davis, Richard A.|Kreiß, Jens-Peter|Mikosch, Thomas V.
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Handbook of Financial Time Series
Andersen, Torben Gustav|Davis, Richard A.|Kreiß, Jens-Peter|Mikosch, Thomas
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This handbook presents a collection of survey articles from a statistical as well as an econometric point of view on the broad and still rapidly developing field of financial time series. It includes most of the relevant topics in the… field, from fundamental probabilistic properties of financial time series models to estimation, forecasting, model fitting, extreme value behavior and multivariate modeling for a wide range of GARCH, stochastic volatility, and continuous-time models. The latter are especially important for modeling high frequency and irregularly observed financial time series and provide the foundation for estimating realized volatility. Cointegration and unit roots, which are extremely important concepts for understanding andmodeling nonstationary time series, and several further relevant topics in the field of financial time series (i.e. nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data, resampling and bootstrap methods, and model selection for financial time series among others) are included in detail. All contributions are clearly written and provide, in a pedagogical manner, a broad and detailed overview of the major topics within financial time series. 1080 pp. Englisch.
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Verlag: Springer, Springer Berlin Heidelberg Aug 2016, 2016
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The Handbook of Financial Time Series provides an up-to-date overview of the field and covers all relevant topics, both from a statistical and an econometrical point of view. Experts present, among others various aspects, the important GA…RCH and Stochastic Volatility classes, like for example distribution properties, estimation, forecasting and extreme value theory. The book also details processes in continuous time and cointegration since both play a very essential role in financial modeling. In addition, recent developments in nonparametric methods, copulas, structural breaks, high frequency data and many more topics are included in the handbook. Many outstanding authors have contributed to this encyclopedia, making the volume an excellent source of reference for scientists and researchers working in the field of financial time series.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 1080 pp. Englisch.
