Trimbur thomas m (25 Ergebnisse)
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Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-pass and Band-pass Filtering
United States Federal Reserve Board|McElroy, Tucker S.|Trimbur, Thomas M.
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Zustand: New. KlappentextThis paper sets out the theoretical foundations for continuous-time signal extraction in econometrics. Continuous-time modeling gives an effective strategy for treating stock and flow data, irregularly spaced data, and changin.
Finance and Economics Discussion Series: Signal Extraction for Nonstationary Multivariate Time Series with Illustrations for Trend Inflation
United States Federal Reserve Board|McElroy, Tucker S.|Trimbur, Thomas M.
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. KlappentextThis paper advances the theory and methodology of signal extraction by introducing asymptotic and finite sample formulas for optimal estimators of signals in nonstationary multivariate time series. Previous literature has cons.
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Zustand: New. KlappentextThis paper investigates strategies for real-time estimation of the output gap. First, I examine estimates from univariate models with stochastic cycles. This corresponds to the use of model-based band-pass filters in real-time.
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