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Softcover. Zustand: Très bon. Ancien livre de bibliothèque. Légères traces d'usure sur la couverture. Edition 1992. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Former library book. Slight signs of wear on the cover. Edition 1992. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.
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Stochastic PDE's and Kolmogorov Equations in Infinite Dimensions: Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo, Cetraro, Italy, August 24 - September 1, 1998. Lecture Notes in Mathematics, Band 1715;
Anbieter: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Broschiert. Zustand: Gut. 239 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Text in ENGLISCHER Sprache! Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 340.
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Chance and Decision : Stochastic Control in Discrete Time: Quaderni
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New.
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Chance and Decision : Stochastic Control in Discrete Time: Quaderni
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: As New. Unread book in perfect condition.
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Ergodicity for Infinite Dimensional Systems
Buch 202 von 387: London Mathematical Society Lecture NotesSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press CUP, 1996
ISBN 10: 0521579007 ISBN 13: 9780521579001
Zustand: New. pp. 352.
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Ergodicity for Infinite Dimensional Systems
Buch 202 von 387: London Mathematical Society Lecture NotesSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 1996
ISBN 10: 0521579007 ISBN 13: 9780521579001
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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In den WarenkorbZustand: New. pp. 352 2:B&W 6 x 9 in or 229 x 152 mm Perfect Bound on Creme w/Gloss Lam.
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Ergodicity for Infinite Dimensional Systems (London Mathematical Society Lecture Note Series, Series Number 229)
Buch 202 von 387: London Mathematical Society Lecture NotesSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 1996
ISBN 10: 0521579007 ISBN 13: 9780521579001
paperback. Zustand: Good. Connecting readers with great books since 1972! Used textbooks may not include companion materials such as access codes, etc. May have some wear or writing/highlighting. We ship orders daily and Customer Service is our top priority!
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Stochastic Partial Differential Equations with LÃ vy Noise: An Evolution Equation Approach (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Series Number 113)
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
hardcover. Zustand: Very Good.
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On General Two Persons Stopping Games
Sprache: Englisch
Verlag: Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1983
Soft cover. Zustand: Very Good. 8vo (20.5 cm), 30 pp. Original dark blue printed card wrappers, stapled as issued (rubbed, edges frayed, pencil number "283" to upper cover). A research preprint by three authors from the Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, treating the theory of two-person zero-sum stopping games in a general continuous-time stochastic setting. Working within a complete probability space with a right-continuous filtration, the paper addresses two principal problems: first, proving the closedness of stopping games -- that is, the equality of upper and lower values -- under the condition that the payoff processes f and g are right-continuous; and second, showing that the value process of such a game can be approximated by solutions of nonlinear stochastic equations that are probabilistic versions of penalized variational inequalities, with the connection to the two-obstacle problem of the theory of partial differential equations explicitly noted. The paper proves that arbitrary stopping games with bounded càdlàg processes vanishing at infinity are closed, establishes right-continuity of the upper-value process under right-continuity of f and g, and derives a convergence theorem for penalized approximations of the value process; the methods are elementary and independent of aggregation theory, distinguishing this approach from contemporaneous work by Lepeltier and Maingueneau.
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Mathematical Control Theory: An Introduction
Anbieter: Anybook.com, Lincoln, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbZustand: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,650grams, ISBN:0817636455.
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Zustand: Used. pp. 260 1st Edition.
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Mathematical Control Theory
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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In den WarenkorbZustand: Used. pp. 260.
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Mathematical Control Theory
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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Zustand: Used. pp. 260.
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Ergodicity for infinite dimensional systems G. Da Prato, J. Zabczyk. Lecture note series 229.
Buch 202 von 387: London Mathematical Society Lecture NotesSprache: Englisch
Verlag: Cambridge, Cambridge University Press [1996]., 1996
ISBN 10: 0521579007 ISBN 13: 9780521579001
Anbieter: Antiquariat Bookfarm, Löbnitz, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Softcover. Ex-library with stamp and library-signature. GOOD condition, some traces of use. Ancien Exemplaire de bibliothèque avec signature et cachet. BON état, quelques traces d'usure. Ehem. Bibliotheksexemplar mit Signatur und Stempel. GUTER Zustand, ein paar Gebrauchsspuren. 60 DAP 9780521579001 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 550.
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Ergodicity for Infinite Dimensional Systems (London Mathematical Society Lecture Note Series, Series Number 229) (Volume 0)
Buch 202 von 387: London Mathematical Society Lecture NotesSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 1996
ISBN 10: 0521579007 ISBN 13: 9780521579001
Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
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Zustand: New.
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Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise: An Evolution Equation Approach. Encyclopedia of Mathematics & Its Applications, Band 113.
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Deutschland
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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 419 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 765.
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Stochastic PDE's and Kolmogorov Equations in Infinite Dimensions: Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo . 1, 1998 (Lecture Notes in Mathematics, 1715)
Anbieter: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, USA
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paperback. Zustand: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Ergodicity for Infinite Dimensional Systems (London Mathematical Society Lecture Note Series, Series Number 229) (Volume 0)
Buch 202 von 387: London Mathematical Society Lecture NotesSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 1996
ISBN 10: 0521579007 ISBN 13: 9780521579001
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Internationale AusgabeMATHEMATICAL CONTROL THEORY AN INTRODUCTION 2ED (HB 2020)
Buch 51 von 55: Systems & Control: Foundations & ApplicationsAnbieter: UK BOOKS STORE, London, LONDO, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Partial Differential Equations With Levy Noise : An Evolution Equation Approach
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
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Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Series Number 113) - Peszat, S.; Zabczyk, J.
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: DeckleEdge LLC, Albuquerque, NM, USA
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Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Series Number 113)
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: California Books, Miami, FL, USA
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Zustand: New.
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Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equation Approach (Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Series Number 113)
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Partial Differential Equations With Levy Noise : An Evolution Equation Approach
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
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Stochastic Partial Differential Equations With Levy Noise : An Evolution Equation Approach
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
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Stochastic Partial Differential Equations With Levy Noise : An Evolution Equation Approach
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, GB, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbHardback. Zustand: New. Recent years have seen an explosion of interest in stochastic partial differential equations where the driving noise is discontinuous. In this comprehensive monograph, two leading experts detail the evolution equation approach to their solution. Most of the results appeared here for the first time in book form. The authors start with a detailed analysis of Lévy processes in infinite dimensions and their reproducing kernel Hilbert spaces; cylindrical Lévy processes are constructed in terms of Poisson random measures; stochastic integrals are introduced. Stochastic parabolic and hyperbolic equations on domains of arbitrary dimensions are studied, and applications to statistical and fluid mechanics and to finance are also investigated. Ideal for researchers and graduate students in stochastic processes and partial differential equations, this self-contained text will also interest those working on stochastic modeling in finance, statistical physics and environmental science.
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Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press CUP, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Zustand: New. pp. 432.
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Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, GB, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
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In den WarenkorbHardback. Zustand: New. Recent years have seen an explosion of interest in stochastic partial differential equations where the driving noise is discontinuous. In this comprehensive monograph, two leading experts detail the evolution equation approach to their solution. Most of the results appeared here for the first time in book form. The authors start with a detailed analysis of Lévy processes in infinite dimensions and their reproducing kernel Hilbert spaces; cylindrical Lévy processes are constructed in terms of Poisson random measures; stochastic integrals are introduced. Stochastic parabolic and hyperbolic equations on domains of arbitrary dimensions are studied, and applications to statistical and fluid mechanics and to finance are also investigated. Ideal for researchers and graduate students in stochastic processes and partial differential equations, this self-contained text will also interest those working on stochastic modeling in finance, statistical physics and environmental science.
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Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise : An Evolution Equation Approach
Buch 103 von 188: Encyclopedia of Mathematics and its ApplicationsSprache: Englisch
Verlag: Cambridge University Press, 2007
ISBN 10: 0521879892 ISBN 13: 9780521879897
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Recent years have seen an explosion of interest in stochastic partial differential equations where the driving noise is discontinuous. In this comprehensive monograph, two leading experts detail the evolution equation approach to their solution. Most of the results appeared here for the first time in book form. The authors start with a detailed analysis of Lévy processes in infinite dimensions and their reproducing kernel Hilbert spaces; cylindrical Lévy processes are constructed in terms of Poisson random measures; stochastic integrals are introduced. Stochastic parabolic and hyperbolic equations on domains of arbitrary dimensions are studied, and applications to statistical and fluid mechanics and to finance are also investigated. Ideal for researchers and graduate students in stochastic processes and partial differential equations, this self-contained text will also interest those working on stochastic modeling in finance, statistical physics and environmental science.
