9780521175739 - stochastic calculus for finance (mastering mathematical finance) von capinski, marek (21 Ergebnisse)
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Paperback. Zustand: new. Paperback. This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Ito integrals in some detail, with a focus on results needed for the BlackScholes option pricing model. After d…eveloping the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Ito formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Ito calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online. This brief but full introduction to basic stochastic processes contains key results that have become essential for finance practitioners and provides a solid grounding for understanding the BlackScholes option pricing model. Students, practitioners and researchers will benefit from the authors' rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Zustand: New. This book introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 186 pages, 6 b/w illus. 85 exercises. BIC Classification: KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education… (US: College). Dimension: 228 x 152 x 13. Weight in Grams: 314. . 2012. 1st Edition. paperback. . . . .
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Zustand: New. This book introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 186 pages, 6 b/w illus. 85 exercises. BIC Classification: KFF; PBW. Category: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education… (US: College). Dimension: 228 x 152 x 13. Weight in Grams: 314. . 2012. 1st Edition. paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Paperback. Zustand: new. Paperback. This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Ito integrals in some detail, with a focus on results needed for the BlackScholes option pricing model. After d…eveloping the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Ito formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Ito calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online. This brief but full introduction to basic stochastic processes contains key results that have become essential for finance practitioners and provides a solid grounding for understanding the BlackScholes option pricing model. Students, practitioners and researchers will benefit from the authors' rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for th…e Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Stochastic Calculus for Finance | Marek Capi¿ski (u. a.) | Taschenbuch | Kartoniert / Broschiert | Englisch | 2012 | Cambridge University Press | EAN 9780521175739 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu Print on Demand….
