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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: WorldofBooks, Goring-By-Sea, WS, Vereinigtes Königreich
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Books From California, Simi Valley, CA, USA
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hardcover. Zustand: Very Good.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
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The basel II risk parameters estimation, validation, and stress testing
Sprache: Englisch
Verlag: Springer International Publishing AG, Frankfurt, 2006
ISBN 10: 3540330852 ISBN 13: 9783540330851
Anbieter: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, M, Spanien
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TAPA DURA. Zustand: New.
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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Taschenbuch. Zustand: Neu. The Basel II Risk Parameters | Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management | Bernd Engelmann (u. a.) | Taschenbuch | xiv | Englisch | 2014 | Springer | EAN 9783642442353 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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Zustand: New. pp. 442 2nd edition.
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Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 440 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich
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In den WarenkorbHardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 426 pages. 9.25x6.25x1.25 inches. In Stock.
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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2011
ISBN 10: 3642161138 ISBN 13: 9783642161131
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph.
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Vereinigtes Königreich
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Mispah books, Redhill, SURRE, Vereinigtes Königreich
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Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: GreatBookPrices, Columbia, MD, USA
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The Basel II Risk Parameters (eng)
Anbieter: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italien
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The Basel II Risk Parameters
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Okt 2014, 2014
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans. 440 pp. Englisch.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation,.
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation,.
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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The Basel II Risk Parameters
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
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In den WarenkorbZustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe estimation an.
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The Basel II Risk Parameters
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg Apr 2011, 2011
ISBN 10: 3642161138 ISBN 13: 9783642161131
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph. 440 pp. Englisch.
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The Basel II Risk Parameters
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Okt 2014, 2014
ISBN 10: 3642442358 ISBN 13: 9783642442353
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 440 pp. Englisch.
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The Basel II Risk Parameters
Sprache: Englisch
Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2011
ISBN 10: 3642161138 ISBN 13: 9783642161131
EUR 98,54
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In den WarenkorbGebunden. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe estimatio.
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Majestic Books, Hounslow, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 4 von 5 Sternen
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The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - With Applications to Loan Risk Management
Anbieter: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Deutschland
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The Basel II Risk Parameters
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, Springer Apr 2011, 2011
ISBN 10: 3642161138 ISBN 13: 9783642161131
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
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Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 440 pp. Englisch.
