Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance (Paperback)

Philip Hans Franses

ISBN 10: 0521779650 / ISBN 13: 9780521779654

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge, 2000

Beschreibung

Paperback. This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt. Reviews recently developed non-linear time series models, and their applications to financial markets. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. Bestandsnummer des Verkäufers 9780521779654

Bibliografische Details

Titel: Non-Linear Time Series Models in Empirical ...

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge

Erscheinungsdatum: 2000

Einband: Paperback

Zustand: new

Auflage: 1. Auflage

Über diesen Titel

Inhaltsangabe:

This 2000 volume reviews non-linear time series models, and their applications to financial markets.

Über die Autorin bzw. den Autor:

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.