Soner halil (25 Ergebnisse)
Mathematical Aspects of Evolving Interfaces: Lectures given at the C.I.M.-C.I.M.E. joint Euro-Summer School held in Madeira Funchal, Portugal, July 3-9, 2000 (Lecture Notes in Mathematics)
Halil Mete Soner, Gerhard Dziuk, Klaus Deckelnick, Masayasu Mimura, Vsvolod Solonnikov
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Mathematical Aspects of Evolving Interfaces: Lectures given at the C.I.M.-C.I.M.E. joint Euro-Summer School held in Madeira Funchal, Portugal, July 3-9, 2000 (Lecture Notes in Mathematics, 1812)
Ambrosio, Luigi; Deckelnick, Klaus; Dziuk, Gerhard; Mimura, Masayasu; Solonnikov, Vsvolod; Soner, Halil Mete
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2002. Lecture notes in mathematics; 1814.
Bank, Peter; Baudoin, Fabrice; Föllmer, Hans; Rogers, L. C. G.; Soner, Halil Mete; Touzi, Nizar
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Viscosity Solutions and Applications: Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Montecatini . 20, 1995 (Lecture Notes in Mathematics, 1660)
Bardi, Martino; Souganidis, Panagiotis E. [Contributor]; Crandall, Michael G. [Contributor]; Evans, Lawrence C. [Contributor]; Soner, Halil M. [Contributor];
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2010
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer-Verlag New York Inc., US, 2005
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Zustand: New. Second Edition 2006. This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text covers dynamic programming for deterministic optimal c…ontrol problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors use illustrative examples and selective material to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2010
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2009
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Verlag: Springer-Verlag New York Inc., US, 2005
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Zustand: New. Second Edition 2006. This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text provides an introduction to dynamic pro…gramming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors have tried, through illustrative examples and selective material, to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.In this Second Edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2005
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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2002
Peter Bank|Fabrice Baudoin|Hans Föllmer|L. C. G. Rogers|Halil Mete Soner|Nizar Touzi
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the first volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from…outstanding - established or upcoming! - s.
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Mathematical Aspects of Evolving Interfaces
Luigi Ambrosio|Klaus Deckelnick|Gerhard Dziuk|Masayasu Mimura|Vsvolod Solonnikov|Halil Mete Soner
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Viscosity Solutions and Applications
Martino Bardi|Michael G. Crandall|Lawrence C. Evans|Halil M. Soner|Panagiotis E. Souganidis
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The volume comprises five extended surveys on the recent theory of viscosity solutions of fully nonlinear partial differential equations, and some of its most relevant applications to optimal control theory for determin…istic and stochastic systems, front pr.
Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2010
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Verlag: Springer New York, 2010
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Kartoniert / Broschiert. Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a luckd introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutionsAlso offers a concise introduction to risk-sensitive cont…rol theory, nonlinear H-infinity control and d.
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Provides a luckd introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutionsAlso offers a concise introduction to risk-sensitive control theory, nonlinear H-i…nfinity control and d.
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Verlag: Springer New York Nov 2005, 2005
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Buch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. The authors… approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
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Verlag: Springer New York Nov 2010, 2010
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. Stochastic control problems are treated using the dynamic programming approach. The…authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The fundamental equation of dynamic programming is a nonlinear evolution equation for the value function. For controlled Markov diffusion processes, this becomes a nonlinear partial differential equation of second order, called a Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation. Typically, the value function is not smooth enough to satisfy the HJB equation in a classical sense. Viscosity solutions provide framework in which to study HJB equations, and to prove continuous dependence of solutions on problem data. The theory is illustrated by applications from engineering, management science, and financial economics.In this second edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.Review of the earlier edition:'This book is highly recommended to anyone who wishes to learn the dinamic principle applied to optimal stochastic control for diffusion processes. Without any doubt, this is a fine book and most likely it is going to become a classic on the area. .'SIAM Review, 1994 448 pp. Englisch.
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Verlag: Springer, 2010
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2010
Serie: Buch 9 von 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Zustand: New. PRINT ON DEMAND pp. 448.
